KGK er ikke alene Danmarks ældste, men også Skandinaviens ældste golfklub stiftet i 1898. De første par år spillede man på Lammefælleden, der lå tæt på Vibenshus runddel i København.
Spillerne gravede selv hullerne om morgenen og dækkede dem til igen om aftenen. Men hurtigt fik klubben mulighed for at leje et område sydvest for Eremitageslottet, hvor der i 1899 blev anlagt 9 huller, vis a vis den daværende galopbane. I 1928 blev den nuværende 18 hullers bane indviet og trods banearbejdet i 2009 har 16 af hullerne har stadig stort set samme forløb som dengang.
